Eric2019-11-13 01:04:32
Eric老师好，凸性调整是那个1/2σ²T1T2的式子吗？没给期货价格啊
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Adam2019-11-13 11:23:38
Adam同学你好，就是那个带有二分之一的式子：1/2σ²T1T2
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老师这个部分讲的不是很明确，实际我们计算远期的时候需要进行年化利率调整吗？我看老师直接就是用Ft算的Forward。
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同学你好，由于此题没有明确说明天数的计算惯例。
所以我们默认的是直接计算就可以了
john hull的书中是在告诉我们如果天数计算惯例不一样时，要怎样进行调整
放心考试不会出这种难度的。直接计算就可以了
曲率调整体现的是两种利率之间的差异。不是sigma的部分。是1/2*sigma方T1T2。这个整个式子
千万注意：：利率均为连续复利率。
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