你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

李同学2019-11-09 00:03:53

想问下机构模拟题的77在计算portfolio BTE价格变化时为什么duration直接用的6呢 这个6是Maculay duration呀 不应该先除以（1+8%）转成modified duration然后再计算吗

回答（1）

Adam2019-11-11 15:32:12

同学你好，连续复利下，麦考领久期是趋近于修正久期的
正常来说：在一般复利下：MD=Dmac/（1+y/m）
m表示的是计息次数，当m无限大时，二者是一样的（极限的思想）

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录