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天堂之歌

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Phyllis2019-11-08 22:27:57

请问这里为什么没有乘以95%的z 就是1.96%（计算VaRds时候）

回答（1）

Wendy2019-11-11 11:31:37

因为题目里直接告诉你的就是这个portfolio的VaR。同学可以仔细看一下讲义上乘以z的时候后面是什么。

  • 评论（1）
  • 追问（2）
 评论
追问
请问老师 是说这个图的描述就是波动率乘以z值得百分比的VaR是吗？
追答
同学你好，这里并没有出现波动率，直接给你的就是VaR

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