70题蒙特卡洛到底是可以还是不可以用于price option？看题目的意思好像是可以但是看答案有感觉不可以

老师好，押题第三题为什么不把7%的季度复利转换成连续复利计算，一定要把8%转换成季度复利？

这个不是interest rate swap吗。。如果算本金的话，岂不是currency swap

为什么不能直接用T时刻 K—St st=s0*e^（1%-4.5%）t

Q15，Treasury bond都是每100元报价，面值是10万元吗？

老师你好，我不太懂这两个分布长什么样子

没听懂这道题呢

没听懂这道题呢

老师您好，这题如果根据1和3来推2，就可以推出2的价格被高估了，而且根据题目中给的两年的即期利率，也可以得出2的定价是错误的，但是根据一个价格错误的债券来推断另一只债券的价格被高估，我觉得这缺乏合理性

老师你好，我想问一下，信息比率是超额收益和跟踪风险的比值吗