老师，这道题说的是要short这个期权，所以theta应该是>0的啊。为什么讲解说是小于零？

老师好 请问第【17】题是不是可以这么理解：假定int上升，价格下降，short方获利，所以fixed的部分为 ，long方亏损所以 floating亏损为-。题目的意思是用eurodollar来cover两边的头寸是吗？已知fixed和floating的DV01是多少，一份eurodollar的DV01是25，只要乘上份数就可以了。

老师 delta normal法的关键不是delta乘VaR（ds）嘛，感觉图上的式子只是VaR（ds），第46题没说delta多少，delta normal法应该无法求解才对？

老师您好，这道题目9月12日损失1.1million，跌破1.5mil 的maintenance margin，不是在9月13日才加满保证金吗？加满是加到初始保证金2mil，还是maintenance margin的1.5mil？我看似第一天赚钱2.55mil，然后12日亏1.1mil，这时候是1.45mil，不是在13日早上补齐保证金吗？为什么不是13日加满保证金呢？如果13日加到1.5mil的话，又损失，14日也的加啊

76题关于2个w，想知道correlation w用于算cov和volatility w用于算方差的原因是什么

Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither

Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither

老师我想问一下含权债，为什么计算有效久期要加期权费，而计算有效凸性就不用呢

老师 这个题目虽然希腊字母角度的确这么选，可是利率上升获利的话，利率上升价格下降，call应该是卖才对呀 B是买 call是不是矛盾了

老师，这里是semiannual coupon，半年付息一次计算的，为什么ytm用的是5%而不是2.5%呢