老师您好，USD50 million Swiss CDs和 USD million US CDs 有什么区别？
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请问一下，什么时候swap的Vfloat是等于面值的？什么时候需要折现？
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45题，(1)为什么不敏感说明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判断跟theta有关，却不知道如何判断大于0还是小于0
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44题，老师我有点弄混了，是不是所有的对冲，对冲工具都默认delta是1？不管是stock还是underlying assert
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老师，为什么原题直接把数字带入原始公式里 算不出答案啊 会是负的诶
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老师我画出的这句话，yield spread 和信用评级之间的关系怎么理解？
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请问这道题代入的y的收益率到底是2%还是0.1%，如果是2%得到的相关系数是0.41199？
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没听懂啊。正太分布图画好了，这个题让求0.96到-0.96的差？为啥又要画PDF图了？0.95怎么出来的？
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老师麻烦讲下historical method具体指哪些方法。谢谢。
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比如我要在明年3月卖出玉米现货，担心玉米跌价，现在卖出明年3月的玉米期货合约进行对冲。等到明年3月，现货和期货价格一致的啊，basis 变大是什么情况？
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