张同学2020-01-12 10:14:53
张同学老师你好 做市商和套利者有啥区别呢 我记得有一个是不需要真正的把东西买到手的是不，分不清二者的区别
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Adam2020-01-14 18:15:03
Adam同学你好
简单来说
套利者就是想规避风险，从而拿到固定利润
套利者（arbitrageurs），因为同一个资产在不同的市场上存在价格偏差，这时可以通过低买高卖的方式锁定一定利润。一般来说，套利都是无风险无成本的，
做市商（market maker），特点：同时愿意接盘买方和卖方两种交易，因此它为市场提供了流动性。比如中国，对于个股期权就采取做市商制度，只要满足一定条件，就可以成为该期权的报价单位，这样的话，投资者就可以做买入交易或者做卖出交易。
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好的，谢谢老师，我明白了
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老师，我还想问问你，就是我们正式考试时候会不会让我们用vega公式来计算它的值呀（就是这个公式vega=s0n(d1）乘以根号t)
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同学你好，2020考纲并未要求掌握Vega的公式。只是要求掌握计算组合的gamma和Vega（不是Vega的公式）
所以不建议记，当然如果你学有余力的话，可以记一下
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老师，我过来问一下那个预期损失的公式中各个英文的组合都代表什么哪
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EL: Expected Losses 预期损失
PD:Probability of Default违约概率
LGD:loss given default损失率 也等于1-rr（rr是recover rate）
ea：Exposure Amount风险敞口
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嗯嗯，知道了，谢谢老师
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