天堂之歌

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老师这道题里面的9.6为什么不是折现利率啊?没有说到9.6是coupon rate呀?还有就是,浮动方来看,两个月前的价值不是也是面值吗?我用100million*e的(10%次方乘以2/12)来计算为什么就不一样呢?

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老师,B为何不对

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老师帮忙做一下这个题

查看试题 已回答

C中stack and roll为什么下一个的期限要比上一个的长呢,不是期限都一样吗

已解决

为什么资产价格有不利变动时,只有stack hedge才会面临缴纳保证金,并有可能会被强制平仓的风险呢?strip hedge不是也会面临同种风险吗?

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老师请问第一笔100份合约的original margin我们就不需要考虑了吗?只考虑第二天的20份的保证金?

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押题第90题,我认为根本不需要计算,因为必须要在最快的时间内再答对2题及以上,每题答对的概率是1/4,也就是说如果随机猜的话至少要答8题才有可能其中2题是正确的,纵观答案的话就是最少11题

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老师,Calendar spread也是和butterfly straddle strangle strip trap一样赌波动吗?如果是,赌大幅还是小幅波动呢?

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请问老师,一级押题第84题,关于用EWMA模型预测协方差和波动率,关于老师说的收益率选择最新的数据,波动率选择t-1天的而不是根据t-1天的数据来求出t天的波动率最后求出最新的相关系数,我不太理解。仔细想过后,是不是应该这样想,用t-1天的数据求出的是预测的第t天的X和Y的波动率,题目想考察的是在给出真实的收益率且不知道真实波动率的情况下,相关系数的值是多少?

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老师,这里方框里的公式我不太理解,不是说Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 吗?怎么这里不一样?

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