曹同学2020-01-17 07:22:43
曹同学老师如图，这道题用理论怎么解释？
回答（1）
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锦年2020-01-17 12:13:48
锦年同学你好，首先correlation和预期收益是没有任何关系的，这点要理解。所以I和II错误。
然后我们说过一个组合的波动率（方差/标准差）的计算，所以会发现像你截图的这一页写的公式一样，相关性大导致了组合的整体波动性大，所以只有IV才对。
如果同学对组合的波动率的计算还有不理解的地方可以在第二门定量分析课里询问老师，会专门讲解。
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