没听懂。
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请问这里为什么没有乘以95%的z 就是1.96%（计算VaRds时候）
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之前梁老师讲百题说，long hedge=long futures, to buy spot.
short hedge =short futures, to sell spot. 为何这里不是这样讲的 不是同买同卖吗？ 请问哪个对
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这老师啥都没讲，就问对不对，我啥都知道还要你干嘛？
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请问 cross-hedging strategy可以具体解说一下吗？是标的资产和时间都不一样吗，还是只有标的资产不一样就是cross-hedging strategy
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您好，请问在考试过程中到底保留几位小数啊，百题上大多都是四舍五入到第4位。
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可以举一个stop-limit order的例子吗？
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