为什么独立同分布就sigam1=sigam2了呢。。。
已回答
为什么基差变大 short方赚钱
已回答
这个地方讲义上的公式不是直接带入了com嘛怎么又要减去os了
已回答
Q30，0.333481是期货的现价，怎么或被当成现货价格？
已回答
PD可理解为逾期概率，LGD可以理解为逾期损失率对吧，通常情况PD越大，LGD也越大吧，怎么看也不会独立吧，就类似于年龄与经验，那实务中可预计损失如果用公式计算是不是通常偏小？
已回答
请问老师 这里没说用delta-normal方法，为什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么时候乘以delta什么时候不乘以不太知道 求指教
已回答
Q28，题目里说，“经过风险调整后”是什么意思？
已回答
老师，tracking error var 是怎么算的
已回答
老师，还有一个问题，12%那里说了compounded simiannully呀，我理解就是12%的fixed应该用半年计息，浮动的才是连续复利，这个为啥不对呢？为啥都是连续呢
已回答
