Southkiller2020-01-16 16:51:24
Southkiller这里不是很显然讲错了吗？？方差才是volatility,然后老师激昂地说σ是波动率。 然后后面例子那里，P130，算E(R)那里，期望的收益难道不是直接10%*20 40%*0 50%*（-1）吗？为什么要除以100呢，除以100之后是收益率根本不是收益了吧.
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锦年2020-01-17 11:59:13
锦年同学你好，volatility表示的意思是波动率，方差属于波动，标准差也属于波动，所以都可以表示，而方差的英文是Variance，字母用σ^2表示，标准差英文是standard deviation，字母直接用σ表示。所以老师在这里并没有说错。
后面为什么要除以100是因为我们这里算的E(r)是一个预期收益率，有一个率字，如果要算的是预期收益的话的确像你说的不用除以100。E（r）仅仅是表示一个期望，至于究竟是求的收益还是收益率题目中一般会具体要求，看选项也能看出，同学理解就可以了，不用在此纠结。
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