老师好，78页ppt里老师讲“目标评级是aa，银行违约概率是99.97%，目标评级是a，银行违约概率是99.99%”。1.为什么银行违约概率可以这么大，是否应该为“银行不违约的概率？”
2.违约概率和可承受的损失有什么必然联系吗？
谢谢。
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149-231这个题目，请问为什么贝塔值要用0.94而不是1.2呢
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为什么利率上升，国债会降价
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老师，此题中a公司互换后的利率应为libor-0.35%吧？
b公司是4.95%对不
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r(p)=w1r1 w2r2,这个式子两边取方差为什么会变成课程30-368那个式子，这里没看懂请老师再解释一下
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Par面值为什么是终值
Price of the bond为什么是现值
老师讲face value也叫principal ，后者是终值，前者又是现值？
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讲义中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），请问GARP协会有对Covariance进行统一定义吗？
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这道题已经算出PV
但下面我看答案算脏价时有个1.025不知道咋来的
能解答一下吗？
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设置流动性清算的优先级怎么解决了大而不倒问题呢？
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