lanzard2020-02-22 15:11:37
lanzard老师您好 不太懂这道题
回答（1）
锦年2020-02-24 10:32:24
锦年同学你好，这题中说法I中的minimum variance portfolio，也就是指市场组合，它的beta是1而不是0，错在这里；而V选项中CAPM模型应该是假定所有投资者对风险资产的收益的看法都要是相同的，而不是不同的。其他选项都是正确的说法。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师您好，我认为I项错的地方是无风险资产和beta等于一的market portfolio而不是minimum variance portifolio，不知道理解的对不对。n还有一个问题，不太明白III为什么是对的？n谢谢老师
- 追答
-
同学你好，你这个“我认为I项错的地方是无风险资产和beta等于一的market portfolio而不是minimum variance portifolio”说法是对的，我之前表述得不够详细。而III选项的意思是在没有无风险资产的情况下，有效前沿可由minimum variance portifolio和market portfolio构成，其实就是说这个时候有效前沿是那个曲线的上半部分，所以这个选项是对的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片