老师为什么bond1和bond3的和是1 啊，为什么不是bond1，bond2，bond3的和加起来是1啊
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为什么N(0.5)和N(0.25)和标准正态分布表查出来的数值不一样？
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有个很无聊的小问题，关于payoff。 long position是看涨，delivery price越高，赚的越多，但是payoff对于long方的计算公式是payoff=St-K，是约定价格减去交易价格，算出来是个负数，为什么不是交易价格减去约定价格？
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即期、远期利率互换公式老师麻烦给讲下吧，forward contract课上习题这点没听懂。谢谢
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复利转换没懂 字母代表什么意思
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这个现货的算法和之前说的不一样 之前说是facevalue×（1-ft×t） 这么算应该是100million×（1-0.65）才对
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请问commodity forward contract （cont‘d）这个cont‘d是什么意思
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这里面的f（x）＝k/3 不是给出来的公式吗？
平均值不是用（2/3+8/3）÷2吗？
到底是求谁的平均值？x的还是这个公式取值的平均值？
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这里讲到cov（bx，cy）＝bccov（x，y）
可是教材里面写的是cov（a，cy）＋cov（bx，cy）＝bccov（x，y）啊？
这不矛盾吗？
cov（a，cy）也不等于零啊，不是等于c×cov（y）吗？
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