Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither

Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither

老师我想问一下含权债，为什么计算有效久期要加期权费，而计算有效凸性就不用呢

老师 这个题目虽然希腊字母角度的确这么选，可是利率上升获利的话，利率上升价格下降，call应该是卖才对呀 B是买 call是不是矛盾了

老师，这里是semiannual coupon，半年付息一次计算的，为什么ytm用的是5%而不是2.5%呢

这个题的B选项能详细说一下吗

N（d2）表示的是exercise call option的概率是吗，问一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分别写一下吗

我想问一下，一般市场风险和系统性风险不是一个概念吧？讲义上说一般市场风险(系统性风险)属于市场风险，而其他书上写的是风险可分为系统性风险和非系统性风险。

老师，押题93题说n扩大4倍，标准差缩小二分之一为7.5，那最后计算区间的时候，不应该是120加减z乘以标准差15除以2（因为扩大4倍缩小二分之一）除以根号n也就是根号400吗？，所以不是120+2.97/4吗？

swap的题我怎么确定 是否交换本金 有些题交换本金 有些题没有