天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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老师好 请问【27】是不是可以这么理解:这个公司是要用oil来生产gasoline和heating oil的,按照题目的意思,gross margin是来自于-(5 gallons oil)和 (3 gallons of gasoline and 2 of heating oil)的,但是题目要求的是lock the cost 的【oil】,其实最后要算的应该是oil 的cost/gallon。所以结果要除以5?

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你好我想请问一下自相关和偏自相关,我不是很懂这个

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第一句话是什么意思呀我没看懂、little data needs to be stored

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请问为什么不算当初买stocks at 82.5的成本呢? 不买stock怎么exercise put option and get the profits from put option?谢谢

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weekly price changes?

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老师,这道题说的是要short这个期权,所以theta应该是>0的啊。为什么讲解说是小于零?

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老师好 请问第【17】题是不是可以这么理解:假定int上升,价格下降,short方获利,所以fixed的部分为 ,long方亏损所以 floating亏损为-。题目的意思是用eurodollar来cover两边的头寸是吗?已知fixed和floating的DV01是多少,一份eurodollar的DV01是25,只要乘上份数就可以了。

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老师 delta normal法的关键不是delta乘VaR(ds)嘛,感觉图上的式子只是VaR(ds),第46题没说delta多少,delta normal法应该无法求解才对?

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老师您好,这道题目9月12日损失1.1million,跌破1.5mil 的maintenance margin,不是在9月13日才加满保证金吗?加满是加到初始保证金2mil,还是maintenance margin的1.5mil?我看似第一天赚钱2.55mil,然后12日亏1.1mil,这时候是1.45mil,不是在13日早上补齐保证金吗?为什么不是13日加满保证金呢?如果13日加到1.5mil的话,又损失,14日也的加啊

已解决

76题关于2个w,想知道correlation w用于算cov和volatility w用于算方差的原因是什么

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