老师 这个A是错在没有把混合法算进去吗
已回答
老师 这个题目感觉A也挺对的 题目说交易质量差的证券化产品 逆向选择的角度是拿更容易违约的产品和CCP去交易，可道德风险的角度就是约定和CCP要做交易，所以签完合同以后就放心地去交易易违约产品了，这题是常考需要我要死记，还是考试的时候出题会更严谨，还是说因为题干有关键字我英语不好没看出来呢
已回答
Over the next year的意思是 第二年 的意思？
我还以为是 过了第二年 就是连续两年 呢
查看试题
已回答
D关于对冲资金和共同资金的分散化问题 请问mutual fund分散化怎么样？如果对冲资金更难分散化 请问这是否也是一个二者的区别特点。谢谢
已解决
64题 为什么short hedge中， basik上升时是赚的（C选择）
已回答
老师这道题 当欧元下跌，CFO是去sell 一个call 所以看涨期权的对手方的标的资产欧元并没有上涨，于是他不会行权，CFO也就不必配合行权 所以 没有亏损啊 赚了premium不是吗？
已解决
第二个说法，前者的coupon小，后者的maturity大，那convexity到底是哪个比较大
已回答
可以解释一下括号里的意思吗尤其是后半句
已回答
请问这道题 可以用衍生品除了option 期初的价值都是0来默认FRA期初value也是0吗？ 还是说像图里老师那样算个远期利率再与FRA约定利率做减法呢？（可是利率再折现到期初时刻不太懂 利率能折现？ 不是只有价格或者价值才能折现吗）
已解决
老师，这张图上给出的期权价值区间和用BSM计算出来的期权价值有什么区别和联系呀？BSM公式中的S是指S0还是ST呀？
已回答
