3.12b的为什么z=-3.09而不是3.09

3.10的d怎么做

按照这个老师说，等于一个资产收益率减去CAPM算出的收益率，之前那个老师说这个应该等于实际的收益率rp减去capm理论E（rp）. 所以这个应该是书写有问题吧，应该是ri减去capm算出的E（ri）

这一段音频和PPT演示不是同步的

最后的example 4，里面的C 里面的人名 VICTOR NIDEROFFER是哪个案例的名字？是巴林银行的交易员吗，但是名字不一样啊

请教一下，在critical value中，单边和双边是如何确定的？

T分布公式根号里面是样本方差除以N-1还是N？后面服从的是T（n-1）

2.10第一小问为什么算出来和答案不一样可以详细讲一下吗

不理解ATP因素模型中E(Ri)的意义。 在定义页的PPT中，定义为 expected excess return on stock ,翻译过来就是 预期超额收益的意思呀。而 多因素模型中，是 expected excess rate of return ，多出来一个rate 怎么理解？ 这两处都有Excess这个词，已经是 超额 了呀。 但是老师讲 ，他是 预期收益的意思，没有超额的含义。因此 在 讲义中 第168-231页 ATP的课后例题中，问的是总的风险溢价是多少，计算方法是 ri-Eri 。这个与前边定义不符。

老师你好 老师你看这道题都没有a b的方差，那么结果是怎么算出来的哪