杨同学2020-02-28 21:59:09
杨同学老师，请问一下，如果是short call option，卖方期初持有标的物，到期时刻标的物价格飙涨买方行权，理论上也不会造成卖方损失无穷大啊，因为卖方持有标的物，卖方最大的损失不是K-S0 Premium吗，这个损失不是有限的吗？
回答（1）
Adam2020-03-02 11:04:39
Adam同学你好：
如果是short call option，卖方期初持有标的物，到期时刻标的物价格飙涨买方行权，理论上也不会造成卖方损失无穷大啊，因为卖方持有标的物，卖方最大的损失不是K-S0 Premium吗，这个损失不是有限的吗？
损失无限的：shortcall：
到期收益是：期权费-（ST-K）=期权费+K-ST
ST越大，损失越大。损失无限
不是你说的S0
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