GUO2020-02-28 23:40:39
GUO老师，call pv（k）=put S0.这里的的S0是现货股票。PV(k)中的K一定是卖出期权的执行价吗？不是买入期权的执行价吗？ 还有the value of put is 1.06.这里说的是put option的期权费吗？
回答（1）
Adam2020-03-02 11:47:33
Adam同学你好
买卖权平价公式是有一定的假设的。K既是看涨期权的执行价，又是看跌期权的执行价。
看涨看跌的买卖方向与k没有关系
还有the value of put is 1.06.这里说的是put option的期权费吗？是的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片