老师，这个问题算是课外的，所以上面那些章节不用管，我想看一下ICBP公司的2018年的wacc，你能不能将完整步骤帮我写一下，叫我看看和我的有什么区别
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老师，能不能帮我计算一下ICBP公司的2018年的wacc，带过程，我要看一下我的步骤有什么缺陷
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PAR rate 是什么？为什么低于SPOT rate
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视频中老师举的例子， 定价10元，所以对于买入期权的空头，市场价格超过10元，就以10元买入。另外付出手续费假设0.5元
但是这样还总损益还是亏呀！
为什么不是当X-10-0.5仍然大于等于0的时候再选择行权呢。为什么pay off 大于10就选择行权呢
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请问老师c和d都是怎么变形的？麻烦老师详细一些写一下步骤好吗？
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老师 这课程里也没讲协方差啊？! 这公式根本没讲过啊
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不知道我这是错在哪？
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请问老师本题中，红框部分的duration和convexity 如何计算，请举个例子写一下步骤可以吗？谢谢
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老师我还是没有搞懂什么叫路径依赖式期权
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