请问这个债券的价格和面值是怎么理解的，这个权重有的时候需要自己计算，是怎么计算的？

请问老师，这个题用C-P还是P-C哪里能看出来？

第85页的这道题，求协方差，老师说按计算器输入X和Y的值，但是这道题是权重不想等的，没法用计算器，还是得按照答案那么算，对吗？计算器那种只适用于权重想等的情况，对吗？

风险中性假定中，要么是股价上涨的概率，要么是下降的概率，不存在股价不变的概率对吧？

老师好，我翻看了之前的提问和回答，还是不理解为什么欧洲美元期货比较特殊，计算pv的方法和单利折现不同（即不是绿色的公式）？谢谢～

这个问题中observation 和value 是什么意思

麻烦老师讲解一下

零息债券中间没有现金流他的value还会和interest有关系吗？

Zero coupon bonds with long maturity will increase in value as interest rates fall, so calls on these bonds will increase in value as rates fall but puts on these bonds will decrease in value这是解析里的 他说零息债券久期为副。怎么理解呢。

这道题不管问CDF、PDF答案都是一样的吗？为什么呢