这里讲到cov(bx,cy)=bccov(x,y)
可是教材里面写的是cov(a,cy)+cov(bx,cy)=bccov(x,y)啊?
这不矛盾吗?
cov(a,cy)也不等于零啊,不是等于c×cov(y)吗?
Quantitative Analysis
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有没有追求对冲到希腊字母都为0的?
Valuation and Risk Models
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老师,纸质习题集第327题,题干给出是两年,半年付。然后说LIBOR:beginning of the period 5%, at the end of the period 5.6。那么在第一期(头一个半年?)不是应该按期末的浮动利率即5.6%来互换吗,为什么答案是按5%的LIBOR来计算互换的呢?
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老师,纸质习题集325题,答案把互换的货币比作BOND,是不是不妥?
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老师,swap的value在初始不是为0的吗,纸质习题集322题选了0,但是328题为什么还计算了?
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老师,纸质习题集第315题,0.45的存储成本,答案不是直接在S0上加,而是变成一个比率,加在了利率上,这是为什么?还有,什么问法是加在S0上的,什么问法是加在利率上的?
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请问怎么通过p+s=c+ke^-rt 从 已知call=SN(d1)-Ke^-rtN(d2) 推出的put price?
Valuation and Risk Models
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老师好
最下面这个式子怎么用计算器算出来
教教我从左往右就可以了
我会从右往左
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老师好
最下面这个式子怎么用计算器算出来
教教我从左往右就可以了
我会从右往左
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这道题的样本数如果大于30的话,分母是是除以n还是n-1?
Conduct a Monte Carlo Simulation
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