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VaR=分位数 * 组合波动率 * 组合价值，那怎么就都开上根号了呢，组合价值在哪呢

Measures of Financial Risk 查看试题 已回答

95%怎么就取10万了呢，不是2万吗，WCL=10万了，那90%取多少啊，99%取多少啊

Operational Risk Measurement 查看试题 已回答

历史模拟法的优点是啥

Putting VaR to Work 查看试题 已回答

risk position 是什么

Foundations of Risk Management 已解决

老师你好这个第一题价格上升概率p不应该是（92-80）/80吗答案我有点看不懂不懂答案怎么算出来的p

已解决

上升的概率为什么不是80%？

Two-Step Binomial Model 查看试题 已回答

为什么说对于期权卖方来说风险很大呢卖方也可以选择不执行的吧为什么说杠杆特别大

已解决

请问通常说的volatility到底是delta还是delta²，DX和VX是delta还是delta²

Quantitative Analysis 已解决

这里错了吧，题目是方差20%，不是标准差20%。u应该＝exp根号20%根号0.25，对吗？

Valuation and Risk Models 已解决

为什么deep in the money时，gamma和vega就不考虑了

Vega & Theta & Rho 查看试题 已回答

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