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lxy2020-03-08 18:18:43

按照convexity adjustment 公式，futures的价格应该大于forward,这与futures price is lower than forward price不一致啊

回答（1）

Adam2020-03-09 16:50:30

同学你好
注意PPT这里是利率。利率与价格成反比
futures price is lower than forward price
futures利率高

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