这里算出来W(A)=0.6601,W(B)=0.3399.
然后计算portforlio的convexity=0.6601*25.16 0.3399*79 怎么能得到129.4呢？
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为什么利息升高会使恢复现金流的平均时间变短啊？难道不是时间越长利息越高吗？
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为什么普通复利计算中，折现因子中rt要除以2，在连续复利中，折现因子的rt不除以2？
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老师好，p13页，我的疑问见下，麻烦帮忙看看，谢谢。
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梁老师讲的是N=20.5，这样算出来四月1号的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整数？图片上应该是正确的计算方法吧？到底哪个方法对呢？
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1.37为什么要除以2？我计算1.5的远期利率，公式怎么不对啊
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这个volalility到底是标准差还是方差，为什么第一模块129页讲义说是方差
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老师好，请问下面这个KR01s for portfolio这个表格最左侧这一列，代表的是key rate的DV01吧，不应该是KR01-2、KR01-5、KR01-10吗？-2、-5、-10代表右下角标
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老师 请问我在做关于外汇套利策略时 总是搞不清当外汇理论价格大于市场价时 怎么记做多/做空某种外汇和做多或做空某种外汇期货 一直不是太理解 请指导。
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老师好，表格中第一行写的是“即期利率每增长1bp，组合价值下降”，那么第一列应该理解为“1年的spot rate 增长1bp，组合价值下降96.72”。为什么96.72的左边写着组合价值是increase？
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