老师我想问一下，为什么covered call一定是图1所示的样子呢？图2这种构造不行吗？
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老师好，请问第一问的P1减去P0，不应该是-0.103吗？
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老师您好，题目中的可转债到期必须转换是不是可以理解为这是一个美式期权和一个欧式期权的叠加，这种情况下凸度是否会受到影响
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能否给出惠普计算器的具体操作过程
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zero coupon 的债券价格是怎么算的？
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老师您好，我有三个问题：
图一
1）通过借贷的方法可以使线上移，是指那条弯曲的有效前沿还是那条直线？为什么通过借贷可以使他移动呢？
2）通过改变风险资产的相关性使曲线上移是指：相关系数变小，曲线会向上移动是吗？
图二
3）在CML那部分，对市场组合的产生过程不太明白。是先有把市场上所有有风险的资产放在一起通过相关性测算等等得到有效前沿，再用无风险资产与有效前沿做切线才得到市场组合吗？市场组合应该是要做切线得到最优的那个点才能得到的是吗？
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90页的例一为什么计算第三笔现金流的权重时只用了3，第三笔的现金流不应该是本金加上利息是103吗
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为什么是以半年的收益率计算，而不是一年
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视频Risk measurement and management Tools是2020原版书上第几章的考点？
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关于liquidity risk是流动性越低风险越低收益越低吗
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