老师您好,关于图一这道题目有一点不太清楚。图二是老师的讲解方法,老师在课件里说要求解R;但我算的时候觉得应该算的是r,图三是我的解题思路,因此两者差一个负号,算出来的答案就是不一样的。而且R是没有办法求的吧,他是一个随机变量,本身是未知的,能求解的values应该是r的values吧?
麻烦老师解答一下!谢谢!
Quantitative Analysis
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forward rate一定小于future rate吗?根据中间的公式来看,是这个关系。为什么呢?
前面说当市场价格和利率负相关时,forward price>future price,也就是如果正相关就反过来。
那么为什么对于rate 就是固定的大小关系呢?
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线性回归明确讲解过,自变量是个可以被解释的随机变量?为什么不选择C呢?我认为C的说法是错误的。
Simulation Methods、Regression Diagnostics
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这四个式子分别是用在什么情况下?谢谢
Quantitative Analysis
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请问两个不同的债券,为什么d0.5相同?
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老师好,梁老师讲这里的储存成本现值可以用计算器算,n=2、I/Y=0.75、PMT=0.75、FV=1.5,【CPT】PV不是1.48。请老师赐教……谢谢
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JB Test中,critical value要查卡方分布,可是没有给自由度k,怎么查呢
Quantitative Analysis
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老师这里用的是连续复利,是否也可以用一般复利去折现这50元?
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怎么用计算器开30次方
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1、这道题如何看出来是long还是short?
2、one year zero rate 的意思是spot rate嘛,还有哪些类似的词意思是spotrate、forward rate等?
3、这道题问的是the value of a forward rate agreement,题算的是这个合约赚的钱的折现,这块如何理解?
4、另外,老师,可以帮我总结一下spot、forward、df和ytm四者十二个方向的转换吗,老师上课提了,我也整理了,但是不全,还是比较模糊,谢谢
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