方同学2020-03-05 10:45:59
方同学EWMA是根据rencent 权重更高来确定吗？而MDE是根据相似度吗？
回答（1）
Adam2020-03-05 18:21:41
Adam同学你好，你说得是权重拉姆达吗
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
是的
- 追答
-
同学你好，
EWMA:历史数据的权重随着时间的推移呈指数递减。即前1天市场的方差乘以权重λ，以此类推，前k天市场的方差乘以权重λ^k，前1天市场的收益率的平方乘以权重1-λ，以此类推，前k天市场的收益率的平方乘以权重λ^(k-1) (1-λ)。
mde主要是研究宏观经济指标的变动，研究重点在于当市场环境发生变动时，利用新的均衡点和原始状态变量的均衡点之间的距离，将此距离作为收益率的权重，计算当经济环境发生变化，对于整个组合收益率的影响。距离越远的，权重越大。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片