老师您好，关于图一这道题目有一点不太清楚。图二是老师的讲解方法，老师在课件里说要求解R；但我算的时候觉得应该算的是r，图三是我的解题思路，因此两者差一个负号，算出来的答案就是不一样的。而且R是没有办法求的吧，他是一个随机变量，本身是未知的，能求解的values应该是r的values吧？ 麻烦老师解答一下！谢谢！

forward rate一定小于future rate吗？根据中间的公式来看，是这个关系。为什么呢？ 前面说当市场价格和利率负相关时，forward price>future price，也就是如果正相关就反过来。 那么为什么对于rate 就是固定的大小关系呢？

线性回归明确讲解过，自变量是个可以被解释的随机变量？为什么不选择C呢？我认为C的说法是错误的。

这四个式子分别是用在什么情况下？谢谢

请问两个不同的债券，为什么d0.5相同？

老师好，梁老师讲这里的储存成本现值可以用计算器算，n=2、I/Y=0.75、PMT=0.75、FV=1.5，【CPT】PV不是1.48。请老师赐教……谢谢

JB Test中，critical value要查卡方分布，可是没有给自由度k，怎么查呢

老师这里用的是连续复利，是否也可以用一般复利去折现这50元？

怎么用计算器开30次方

1、这道题如何看出来是long还是short？ 2、one year zero rate 的意思是spot rate嘛，还有哪些类似的词意思是spotrate、forward rate等？ 3、这道题问的是the value of a forward rate agreement，题算的是这个合约赚的钱的折现，这块如何理解？ 4、另外，老师，可以帮我总结一下spot、forward、df和ytm四者十二个方向的转换吗，老师上课提了，我也整理了，但是不全，还是比较模糊，谢谢