19题，可不可以用CAPM模型，通过A算出Rm，然后再带入C求出E(Ri)？

本题中的alpha是指的jensens alpha吗？如果是的话，alpha就是实际与理论的差值，按照capm公式，理论值可以直接计算，再带入treynor ratio公式，为什么此思路不通呢

这个公式怎么求啊？这不自相矛盾了吗？没有数啊？

Q2: basis risk，能举例说明下吗

请问老师为什么这款财产险是盈利的财产险？

为什么要用treynor ratio

为什么公式里要用超额的部分

没听懂分母的年化过程

请问老师，PPT上老师手写的VaR（X%)*V是什么公式？谢谢

请问 what are the batas of three stocks in a perfect market in equilibruim? 答案为什么是βa=-1 βb=0 βc=2 ？意思是均衡市场组合的beta值为1吗？那么答案可不可以是 -0.9 1 0.1 ，或者-1.5 -0.5 3 呢？