第四章64页中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我计算结果得不到1.35
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转成标准正态分布，是因为样本的因素，所以除以根号n吗？正常转标准正态应该是不需要除根号n吧，什么条件下需要除根号n？
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这里老师说的EC相当于risk不太懂，请解释一下，谢谢
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老师好，这道题的s为什么指的是stock，pv（k）为什么指的是zero coupon risk-free bond
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example3中的计算原理是什么？老师讲的不清楚而且还算错了？
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老师您好，CAPM 在前面13题中讲的时候，是说CML 是SML的一种efficient 的特殊情况，而SML不一定是efficient。 而为什么这里又说SML 是efficient的啊？？？？？？？
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Q-20: offsetting positions 是什么意思
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计算的是六个月的，为什么不将3%和2.43%除以2
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在计算tracking error volatility时，老师举例说先算出每一期的tracking error，再求出它们的平均数，
然后把（每一期的tracking error减去平均数）的值平方再相加，乘以1/N-I，再开平方。
但是公式上并没有让求平均数。也不是用平均数相减。有点迷惑
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