王同学2020-03-13 15:36:03
王同学在计算tracking error volatility时，老师举例说先算出每一期的tracking error，再求出它们的平均数， 然后把（每一期的tracking error减去平均数）的值平方再相加，乘以1/N-I，再开平方。 但是公式上并没有让求平均数。也不是用平均数相减。有点迷惑
回答（1）
锦年2020-03-13 17:30:48
锦年同学你好，这里最标准的解法是后面老师的写法，但是前一页，也就是原版书上这个公式也没有错误，因为一般来讲tracking error的均值是0，当tracking error的均值是0的时候，讲义上前后的公式也就一致了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片