老师这里用的是连续复利，是否也可以用一般复利去折现这50元？

怎么用计算器开30次方

1、这道题如何看出来是long还是short？ 2、one year zero rate 的意思是spot rate嘛，还有哪些类似的词意思是spotrate、forward rate等？ 3、这道题问的是the value of a forward rate agreement，题算的是这个合约赚的钱的折现，这块如何理解？ 4、另外，老师，可以帮我总结一下spot、forward、df和ytm四者十二个方向的转换吗，老师上课提了，我也整理了，但是不全，还是比较模糊，谢谢

老师好，请问这里的股息率是6个月的，rf是一年的，无需换算就直接相除吗？

可以选择是否要货，大多数人不要货，只是单纯盈亏，那那些货怎么办？

第1.5年的forward rate 2.73%怎么算出来的

这个课程与Mikey老师的“定量分析”有什么差异吗？

这个利率和红利率存在时间不匹配的问题吗，利率是按年支付的，而红利率是接下来半年的

新的课程里折现用的一般复利，旧的讲的是衍生品一般用连续复利。远期和期货定价现在现在到底用那种呢

我想问一下，这个convenience yield为什么不是用0.2%×12算，而是用（1+0.2%）^12-1？梁老师这个方法是什么公式吗？