天堂之歌

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FRM一级

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在老师推导the valuation of forward的时候,如果有股票分红的时候在t=t的时刻,为什么还要在减多一个PVD,因为前面的讲过的定价公式中,PVD已经被考虑进K中?

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D 在哪里可以体现出是对冲利率风险?要怎么区别产品是对冲信用风险和利率风险?那其他风险的对冲要通过什么产品来实现呢?

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请问题目中的RAROC指的是什么?

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老师请问这题的计算为什么要使用0.42%这个利率,而不是0.56%?

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99.100这两个题麻烦解答一下吧

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A portfolio has a mean value of $60 million and a daily standard deviation of $8 million. Assuming that the portfolio values are normally distributed, the lowest value that the portfolio will fall to over the next three days and within 99% probability is: A $4.5 million B $24.3 million C $30.6 million D $42.1 million 解析中SD=8*根号3,请问老师公式不是标准差/根号N吗?没有看懂答案谢谢老师

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这个远期合约的价值是怎么算的?

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你好老师,对比你和梁老师的解法有两个问题: 1,你是将连续复利折算成季度复利,而梁老师是将季度复利折算成连续复利,两个结果差了0。02,请问是否是因为误差无所谓 2,你这边是折现到了0时刻,而梁老师是折现到了1的时刻即fra生效的那一刻,请问这两种折现也一样吗

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老师,我想问一下这道题的具体解题步骤是什么?您看我的步骤是不是哪个数代入错了?

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这道题中cd两个问题中的U(a,b)a=0 b=0.96为什么c的答案中b是0.77。问题d中的b又变成了1.016。不太理解这个。

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