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1000001037172020-03-16 16:53:03

Delta前面为什么要加符号呢？对于期权价格的泰勒级数delta和gamma前面的系数应该都是正的吧？

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回答（1）

Adam2020-03-16 18:24:46

同学你好，
债券价格的变化量，依据是泰勒展开式，后面是加号
VaR值，后面是减号，因为gamma对投资者是有好处的，所以gamma的那一项是减去的
VaR的一阶倒数是正的，二阶倒数是负的，这是可以求出来的，不是默认的

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