k=40，s=38的时候买方不会行权，那对期权卖方来说不会有Out of the money的情况，为什么这里会说是两美元呢？
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因为dv01和久期的正负号是相反的，所以久期(符号为正时)越大，dv01越小？
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第40页ppt中 给出的表格第二列，0.5期对应的是5.0%，1期对应的是5.8%等等，这些数是怎么算出来的？可以用普通复利和连续复利的转换公式来做吗？麻烦证明一下如何算出第二列数字。
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现货一共有2000000gallons，一份期货合约抵42000gallons，那直接2000000/42000不就好啦，为什么还要乘h？
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这里的一阶中心距和一阶非中心矩应该是不相等吧
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图1⃣️8.4和9有什么用？在题中是什么意思？题目怎么出的时候能用上？
图2⃣️我自己算的为什么和答案不一样，这应该是一般复利吧，今年都是这么讲的。
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寿险合约的discount facter 计算具体是怎么算的
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请问rank这些数是怎么来的
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在SML中，market portfolio 的beta market 为什么是1？ 老师麻烦再讲解一下
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这边p概率下，stock price=22，option price=1；1-p概率下，stock price=18，option price=0，是如何计算出来的，也是基于无风险定价理论吗？
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