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孙同学2020-03-19 23:53:51

老师 请问UL为什么就是sigma？sigma不是波动率吗？UL不是一个具体的损失额吗？两者的单位一个是%，一个是美元，怎么相等呢？

回答（1）

Crystal2020-03-20 18:12:22

这个说的应该是原理是一样的，组合的UL的计算方式和组合的波动率的计算方式是一样的。还有，sigma既有百分比的形式又有dollar 的形式。

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