Jenny2020-05-07 20:11:49

同学你好，关于第一个问题，lognormal的查表超纲了，不属于考察内容。

关于71页第五题，u=8%/252=0.031%, variance=20%^2/252=1.58%^2, σ=√variance=√1.58%^2=1.26%；Pr（R<r）=0.001=Pr（Z<(r-u)/σ)=0.001. 因为cumulative z-table并没有给出Pr=0.001对应的Z值，但给了Pr=0.999的Z值，即Z表的第一列取3，第一行取0.09对应的Pr值为0.999.  所以Pr=0.001对应的z值为-3.09，将z代入（r-u)/σ中可r=z*σ+u=-3.86%。

关于86页的第五题中，a）对X来说，marginal distribution就是每一行的总和，即6.77%（比如6.77%是x损失50M的总概率）、43.02%、34.38%、15.83%；对Y来说，就是每一列的总和，即6.7%、43.19%、34.18%、15.93%; 在给定x获利100m的情况下，y获利有4两种情况，-1m，0m，2m及4m，所以获利的概率=0/15.83+3.09/15.83+6.58/15.83+6.16/15.83=1。关于后面b、c，d问，由于篇幅限制，详细见图片内容。

希望我的回答能对你有所帮助，有什么疑问可以后续回复哦。