这里的long call 的delta是大于0，short call 是小于0的，为什么图中call option 是（0，1）之间的呢？
还有在at the money的时候为什么detla 是0.5呢？
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为什么浮动利息债券价格对利率不敏感呢
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老师好，这里怎么看出来近月>远月的？是比较哪部分？我感觉看不出来，就时间不一样……
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请问老师，视频中只讲了A，能不能把BCD也讲一下？谢谢
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note上这题算保证金和我们平时计算的方式不一样，请老师帮忙解释一下这两种方式
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老师请问为什么投资者做空时候股利这部分的金额需要从利润里扣除？股利分红时候投资者不是先收到500，然后再返还500给经纪商，所以最后收益依然是120*500＋500-500-100*500=10000吗
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为何对于knock-in and knock-out barrier options，在spot price等于barrier price以及临近到期的时候，比较难对冲呢？能够具体举例吗，对比in the money和out of the money
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这道题障碍43元，现在资产价格40，执行价格45，为何knock-out call是0呢？资产价格超过43，那么期权就不存在，而knock-in call，knock-in put和knock-out put为何为非0的期权价值呢？
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请教：第三门百题，Q8，老师说升降息对zero coupon影响大，也即利息上升，零息债价格下跌大；
Q19，又根据久期的公式推出，P大则△P大，在这个题中，A是零息债，答案是A的损失小于B，即在本题中零息债的损失小。
这个我没理解，是否两道题中，两种债券的变量不一致导致最终结果不一致
请老师点拨一下。
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老师好，这里也有相同的疑问，不太明白季度单利为嘛也不让除以4？单利和复利在折现这一点上有啥区别？谢谢
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