请问下有options on futures 的应用吗,视频中老师说到p=1-d/u-d,其他的步骤以及公示是不是还是和上面举的例子都是一样的,就是算p的时候用这个公式,有什么习题是对这个知识点应用的吗
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老师好,蓝框里的两个式子理解不了,视频里老师讲这两个式子代表股票收益,老师还说了因为(s0u-s0)/s0,但是这样算是【(s0u/s0)-1】,和老师说的u-1不一样,而且回到46页的图,这两个地方是期权价格,并不是股票价格呢
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老师请问这道题目,我的计算过程错在哪里了,为什么得不出正确答案?
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老师请问discount factor那个公式D(T)里面的M是什么含义呢,如果用spot rate0.94%和1.82%来举例子列式应该怎么计算呢?麻烦列下式子,谢谢!
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duration一定是大于等于0的数对吗
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不懂如何算出步长,是不是
1. 如果题目给了time 的, 如果是one-step的话,步长=time/1,如果是two-step的话,步长=time/2
2.如果题目给了比如3-month, in 6 month的话,不管是one-step 还是two-step都是1/4和1/2这样计算步长的
可以详细解释下吗,没太听懂步长这一块
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这道例题KR01老师说就是p5-p0=0.003530,可讲义写的为什么是负的呢?KDR=KR01/P*0.0001=1.3461,可讲义为什么也是负的呢?
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为什么cov(Yt,Yt-1)=fai*r0
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written a call是卖出的意思吗 字典上查不到啊
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EWMA是根据rencent 权重更高来确定吗?而MDE是根据相似度吗?
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