如果这里是put option的delta是0.62呢？应该怎么对冲
Valuation and Risk Models
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随着时间的衰退，时间价值减少，期权的价值下降，所以对于long来说，S越来越小，max（S-K，0）越来越小，所以，theta为负数，对于short来说，S越来越小，max（K-S，0）,越来越大，说一theta为正数，这样理解对吗？
图中theta是恒小于0的，为什么呢？还有在at the money时候，为什么theta最小？
Valuation and Risk Models
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烦请翻译一下，不明白打❓这句话意思，想表达什么，怎么应用
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这里我有点搞不明白了coupon rate和spot rate区别在哪里呀，我红色标记的做法为什么不对呀，能不能再详细的讲解一下这道题，答案看不太懂
Financial Markets and Products
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请问老师，第二个公式右边e的上标2*3L是指什么？谢谢
Returns, Spreads and Yields
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您好老师，关于用二叉树模型计算期权的价格的计算过程我看懂了，但有一点还是不太明白。就是为什么构造这个模型一定要用covered call来构造呢？这其中有什么道理吗？
Financial Markets and Products
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请问在讲到tracking error计算时，按照公式不应该是直接[（2%）^2＋(-1%)^2＋(-1%)^2＋(-4%)^2]/(4-1)再开根号吗，为什么是TE减去TE均值求方差的形式
Arbitrage Pricing Theory、Single-Factor and Multi-factor Model
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这里为什么是买入2000份期权
Valuation and Risk Models
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老师好 我理解putable bond =V pure+put option 对于issuer是相反的的吗？
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一笔AAA级别的债券，每年3%的回报率，视频中老师说当房价上涨的时候这笔债券很安全，但是房价下跌的时候就不安全了，这是为什么？？
Foundations of Risk Management
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