如果这里知道总体标准差，是不是，这个公式里就应该直接除以总体的标准差？
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为什么样本的方差等于总体方差除以根号n
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这里的kurtosis 对比的两个波动率也不一样啊 那为什么可以比较kurtosis？
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为什么要在分红前行权呢？分红后资产价格下跌，对于看跌期权不是有利的吗？而且分红前行权把股票卖出不就拿不到分红了吗？
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老师，这道题的公式是讲义中那页教材的？
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老师你好，请问第18题的知识点implied spot rate是哪一部分的呢？这个计算公式是如何推倒的呢？不知道为什么这样做。
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老师你好，请问第16题的知识点implied forward rate是哪一部分的呢？这个计算公式是如何推倒的呢？不知道为什么这样做。
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如果期货期权的q就是无风险利率的话，那计算d1和d2的时候公式里r-q不就等于0了吗
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