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木同学2024-04-04 16:22:43

麦考林久期=修正久期，这里前提说的是连续复利，现实情况是连续复利还是一般复利？如果是后者，这个等式就不成立了吧？

回答（1）

黄石2024-04-07 17:20:35

同学你好。连续复利情况下的麦考利久期就等于(dP/P)/dy，因此也等于修正久期。现实情况的话债券都是一般复利，比如美国是按半年复利。在一般福利情况下，麦考利久期和修正久期不等，其中修正久期衡量的是(dP/P)/dy。

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