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木同学2024-04-04 17:34:28

最下面方框内的公式也是modified convexity吗？为啥修正凸性这么多公式不写在讲义上？还请老师写清楚这个公式，后面有两个M看不清是啥

回答（1）

黄石2024-04-07 17:38:06

同学你好。这里拓展的比较深了，不是FRM原版书上的内容。从考试的角度来说同学记忆课件上的公式即可，感兴趣的话可以多看看这部分拓展的内容。公式最后面那个1/2后面乘的还是Macaulay duration。

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