Q2020-05-16 10:56:36
Q这里adf检验，H0是φ＝1不是它的绝对值等于1嘛？H1是φ＜1，也不是绝对值小于1？为啥把负相关都刨除了呀？
回答（1）
Jenny2020-05-18 13:24:57
Jenny同学你好，关于这个问题，视频中ADF test这里，老师提到的原假设实际上是H0: Gamma=0; H1: Gamma <1; 因为 Gamma=phi -1，而phi的绝对值要么是小于1，或等于1（random walk）。那么相应的，Gamma=phi -1 要么等于1，要么小于0.
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