wel
回答（1）
Jenny2020-05-18 09:55:05
Jenny同学你好，关于这道题问的是基金的volatility是否不超过15%，这里我们使用卡方分布，代入公式，即S^2/σ^2×(n-1) =〖0.17〗^2/〖0.15〗^2×(40-1) = 50.09. 因为在95%的置信水平下单边检测对应的表值为54.57，所以我们无法拒绝原假设：真实波动小于等于15%。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，请问在什么情况下我们选择卡方分布呢？就是看答案重的数值比较大的时候吗？
- 追答
-
同学你好，卡方分布和对数正态分布类似，主要描述的是那些大于0 的随机变量。如果有涉及到类似的计算，也可以根据题目中给的条件推测适用的分布，比如这道题给的是volatility而不是lamtha，那显然就不会要我们算泊松分布。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片