蓝色圈出来的数字是怎么算的
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short 40�ctor 1 和50factor 2 不就已经对冲完了吗？为什么还要去short10%的fisk free asset？假设我这个组合有1000b，其中有两个因素影响， 我就用400b对冲factor1，500b对冲factor2就好了，无风险资产放着收益不好吗？为什么要short 掉。
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请问：accrued interest 为什么不算PV呢？比如7月1日到期的国债，4月1日A将债券卖给B，B给A一个到期现金流的折现价格，那7月1日的coupon为什么不折现到4月1日呢？毕竟B在7月1日才拿到这个coupon，而4月1日就给了A coupon/2（accrued interest）的钱，而且没有算PV，不是相当于B损失了这个accrued interest的3个月的无风险收益吗？这样是不是对B而言就不公平了。
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老师，想明确一个事情：平稳的时间序列中，协方差平稳要求均值、方差、协方差稳定不变，针对的是这一组时间数据的性质；而白噪声要求均值为0、方差稳定、协方差为0，指的是这组时间序列中shock的性质。这么理解对吗？
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用二叉树模型求得的期权价格就是期权费用premium吗？
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老师说的是价差越大，流动性危机的可能越大，那与B的叙述不是相互矛盾吗
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这道题如果用置信区间的公式可以求出来吗？是不是缺少n的数值
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老师好，第54题，为什么beta不用再重新算？0.5是protfolio的beta，公式里用的是beta（p，m），不太理解，麻烦老师帮忙看下，谢谢。
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type1和type2 为啥是此消彼长，可以说下原理吗？
图二的四个概率值加起来等于1吗？为什么？
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为什么除以residual risk?公式是除以Rp-Rb的标准差啊？
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