天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3315提问数量:62161

为什么这个均值算出来是-0.5,而不是0.5,为什么加负号

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例1最下面蓝笔标出的为什么直接按年利率6%,而不是1+y/m,定价这里好像都是这么算的,还请老师解释下

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为什么one-step trees的例题中期初资产组合的价值是20*△-f而不是 f呢,卖出一份call不是应该获得期权费吗?为什么获得的期权费要在价值中减掉而不是加上呢?

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Taylor series是什么

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当p与r呈反向变动,future价格小于forward价格。但是公式为什么是future价格减去convexity adjustment等于forward价格?应该是加上才对呢

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老师请问画线这一句话是什么意思,default fund utilization ,rights of assessment ,forced allocation分别是什么意思,然后tear up是什么意思?

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如果资产A B的相关系数确定了,这条曲线就固定了吧?代表A B的全部资产组合的可能? 那么如何实现一个组合可以低于这条曲线呢?

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N(d2)为什么是call行权的概率

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第186页的example的可以计算一下吗?老师没有讲解。

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老师,这里计算储存成本用的是债券里的折现方法,而在将以前面又说在期货市场折现不用

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