EWMA Garch模型区别在于ewma认为long variance. votatility为0还是其他什么
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假设市场风险是15%，A经理的组合所承担风险为14.8%，而B是22%。
为什么说B是为分散化的投资呢？这个要怎么理解
是因为B风险高所以集中度就高？但是这个和系数大盘不太接近啊
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请老师翻译一下这段话 看不懂 ？将短期稳定的动力加到长期的随机游走上？
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这个单词的意思和老师讲的不一样啊，老师说是复杂
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老师请教下，96%的var值是怎么计算出8个million的 可否写下式子？谢谢老师，这里不太懂
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PPT109页那个b是怎么求出来的？为什么不是用2*0.39呢？
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市场分割理论的意思是短期中期长期市场互不影响，和图中这个收益率曲线有什么联系吗？
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市场分割理论的意思是短期中期长期市场互不影响，和图中这个收益率曲线有什么联系吗？
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