老師 想問一下是否現在forward, futures price, swap這些，在計算price的時侯都不再用natural log 自然對數？

1:22:50处关于float的现值，折现为什么不是到-3时刻，是不是说浮动债券的价值在贴现日总是等于其面值，也就是在-3，3,9,15时刻都等于面值？

N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，对吗

请问这个题怎么做r的平方不应该是sse÷sst吗？还有里面sse和see的关系为什么是n-2？

划线部分是怎么推导出来的

请教老师，holder应该是long吧？s大于k，那结果应该是正数，也就是选项C。

你好，想问下如下题目中利息的计算，为什么e-0.05*0.5，不是应该是e-0.05/2*0.5吗

老师这个题我不太明白，要求的annual yield是指什么？为什么是这样的算法

按照convexity adjustment 公式，futures的价格应该大于forward,这与futures price is lower than forward price不一致啊

老师，这里投资者剩下的收益为什么不是2.4%？不是应该等于20%-10%-5.6%-2%=2.4%吗？按照老师说的用平均回报减去平均费用应该是平均净回报，不是投资者剩下的回报啊。