老师 可以把什时候乘久期什么时候不用 说的具体点嘛
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如果说是3个月，每个月交付原油,stack就是买期限1个月、2个月、3个月的期货对冲
stack hedge:量,购买期限1个月的期货,到期后滚动购买，也是购买了三次。
我的理解都是进行了三笔期货的交易，为什么stack &roll的成本更大，基差更小呢？
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Dswap=Dfix-Dfloat怎么推出来的呢? Dfloat为什么=0？这两个问题还请老师在详细解释下，谢谢
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When S = $25.00, K = $20.00 and H = $28.00, the up-and-in call option price is about $5.96 。请问这里5.96怎么计算得到的？谢谢
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为什么明明看完视频了，还是显示学习中
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98页中，英文理解，key rate exposure of 0.67 per 100 dollar of face value.怎么理解为每100元可以对冲0.67元
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为什么期货晚比早好呢
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95页的题不是给的effective duration吗
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可以具体解释一下exercise5 中的 short 和long吗
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DV01=MD*P*0.0001具体是怎么推出来的。MD中y的变化是以百分号计，DV01中r的变化是以万分之来算，这两者怎么换算？
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